Die Großbanken in der Europäischen Union müssen sich in den kommenden Monaten einem verschärften Stresstest stellen. Die Europäische Bankenaufsicht EBA legte in London erste Kriterien vor, mit denen sie prüfen will, ob die Institute für mögliche neue Krisen gerüstet sind. In dem Stressszenario, das einen Wirtschaftseinbruch und einen Verfall von Immobilienpreisen vorsieht, müssen die Banken beweisen, dass sie trotzdem genug Eigenkapital haben. Die Details sind aber weiter offen.

In dem Test darf die sogenannte harte Kernkapitalquote, die den Bestand an Eigenkapital ins Verhältnis zu den Risikopositionen setzt, nicht unter 5,5 Prozent rutschen. Beim letzten offiziellen Stresstest 2011 lag die Messlatte bei fünf Prozent. Banken, die das nicht schaffen, sollen dazu gezwungen werden, ihre Puffer zu stärken. Experten legten zuletzt Berechnungen vor, wonach der Test neue Kapitallücken im dreistelligen Milliardenbereich auftun könnte.

Vertrauen der Märkte stärken

Ziel der Überprüfung ist es, das Vertrauen der Märkte in die Stabilität der Banken zu stärken. Die bisherigen Überprüfungen der Behörde hatten das nicht geschafft. Zum Teil hatten Banken bestanden, die kurze Zeit später in einer Schieflage gerieten. Vielen Beobachtern galten die Kriterien als zu lasch, weil etwa Staatsanleihen in den Bilanzen der Banken unbeachtet blieben.

Das genaue Szenario will die EBA im April veröffentlichen. Die Überprüfung für die 124 größten Banken in der EU soll im Mai beginnen. Die Ergebnisse will die EBA im Oktober vorlegen. Der EBA-Stresstest ist auch die Basis für den Stresstest der Europäischen Zentralbank (EZB). Dabei kann die Notenbank in ihrer Überprüfung auch über die Vorgaben der EBA hinausgehen.

ul/pg (dpa)