Мария Магдалена Дитрих (Marie Magdalene Dietrich), дочь Вильгельмины Элизабет Жозефины Дитрих, урожденной Фельзинг (Wilhelmine Elisabeth Josephine von Felsing), и Луи Отто Дитриха (Louis Otto Dietrich), лейтенанта полиции, родилась 27 декабря 1901-ого года в Шёнеберге (Schöneberg), который тогда ещё не являлся частью Берлина.

Она была необыкновенно красивым и столь же надменным и самовлюблённым ребёнком. В своей книге "Моя мать, Марлен" единственная дочь Дитрих Мария Рива (Maria Riva) пишет: "С самых юных лет она считала себя чем-то необыкновенным. Позволяя одевать себя, вести себя по улице за руку, она оказывала большую честь няне или сестре".

Кстати, позже Марлен неизменно утверждала во всех интервью, что она была единственным ребёнком, игнорируя существование своей старшей сестры Элизабет. Собственная уникальность была частью её мифа. Уже в младших классах школы она назвала себя "Марлен", составив части своих имён – Мария Магдалена, и стала требовать, чтобы к ней обращались только так.

Лейтенант Дитрих внезапно скончался, когда Марлен было всего около шести лет, и её мать снова вышла замуж – и снова за военного, на этот раз - за полковника, гренадера Эдуарда фон Лоша (Edouard von Losch). Девочки посещали лучшие школы, учились музыке и пению. Особенно мать пеклась об их хороших манерах. К семнадцати годам Марлен достигла своего "взрослого" роста 162 сантиметра. У неё было миловидное круглое лицо, рыжевато-золотистые волосы и приятный низкий голос. Как и её мать, Марлен была склонна к полноте. С семи лет она занималась игрой на скрипке и мечтала о блестящей концертной карьере.

В её талант уверовал некий профессор Райц, преподаватель скрипичного искусства при высшей музыкальной школе в Веймаре, куда Мария Магдалена и отправилась с родительского благословения: мать купила для неё скрипку за две с половиной тысячи марок, столько же стоил небольшой дом на окраине города. В Веймаре Марлен провела около года.

В Берлин она вернулась совершенно взрослым человеком. Не желая объяснять, чьи фотографии стоят на её ночном столике, Марлен Дитрих поселилась отдельно. Она зарабатывала себе на жизнь, играя в варьете-оркестре, работая в шляпном магазине и даже в газетном киоске. Затем она поступает в актёрскую школу при берлинском драматическом театре. Следуют первые романы с мужчинами и женщинам, первые небольшие роли в театре и в кино.

Друзья Марлен того периода вспоминают о ней как об экстравагантной, остроумной и несколько взбалмошной персоне, которая уходила позже всех с вечеринок. Словом, к 22-ум годам Марлен стала той самой "модной Лолой", которую она затем будет изображать в "Голубом ангеле" ("Der blaue Engel").